ЦБ выдал Сбербанку разрешение на оценку кредитных рисков по внутренней методике



Банк России разрешил Сбербанку использовать подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Регулятор выдал разрешение Сбербанку России на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала», — говорится в релизе. Там подчеркивается, что оценивать кредитный риск на основе внутренних рейтингов разрешается игроку российского банковского рынка впервые.

Валидация специалистами Банка России рейтинговых систем Сбербанка продолжалась более полутора лет, напоминают в ЦБ.

Разрешение вступит в силу 1 января 2018 года после принятия наблюдательным советом Сбербанка решения о применении данных методик. На первоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для оценки кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство на применение ПВР. В соответствии с планом последовательного перехода банк в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым будет продолжать производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.

В 2018 году внедрение данного подхода может начаться еще в нескольких кредитных организациях. «Данный процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков. В свою очередь это позволит Банку России последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в соглашении «Базель II» (2006)», — подчеркивается в релизе ЦБ.

В феврале этого года планировалось, что «Сбер» завершит переход к продвинутой системе оценки кредитных рисков в конце 2017-го. Глава банка Герман Греф тогда говорил, что экономия по капиталу при оценке рисков на основе внутренних рейтингов начиная со следующего года может составить 0,4 процентного пункта, хотя «это будет зависеть от большого количества параметров».

Между тем, как писало агентство РБК в октябре, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи президент Сбербанка Герман Греф заявил о неактуальности перехода на продвинутый подход к оценке рисков. «Мы три года работали с регулятором для того, чтобы перейти на так называемый продвинутый подход в регулировании наших риск-взвешенных активов. Когда мы к этому подошли, поняли, что это нам не нужно, потому что если мы перейдем, нам будет запрещено использовать неверифицированные модели. А у нас все модели сейчас переводятся на нейронные сети», — сказал Греф. Смысл «продвинутого подхода» в том, чтобы оценить кредитный риск ретроспективно за много лет, на основании накопленной в банке статистики по обслуживанию выданных ссуд, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель, поясняло РБК.

Ранее сообщалось, что заявки на переход к самостоятельной оценке рисков подавали Райффайзенбанк и ВТБ 24. Последний со следующего года вольется в банк ВТБ, процедура реорганизации уже стартовала.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 23 313,57 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 546,20 млрд, кредитный портфель — 15 611,93 млрд, обязательства перед населением — 11 379,53 млрд.

Источник: banki.ru